16日,股指期貨完成了上市之后的第三次交割。與前兩次大盤“一漲一跌”不同,此次滬深300現(xiàn)貨市場僅為窄幅震動,最后以幾乎平盤報收,外界擔(dān)心的“到期日效應(yīng)”沒有呈現(xiàn)。8月合約也正式成為多空角力的主戰(zhàn)場,主力多空的力量對照顯示,空方依然盤踞主導(dǎo)地位。
合約進(jìn)入交割階段利潤空間甚微
股指期貨昨日全線合約小幅下跌,交割合約IF1007收報2,596.00點,跌24.00點或0.92%,有1245手持倉進(jìn)入交割流程,交割結(jié)算價為2595.79點。
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海通期貨王娟表現(xiàn),早盤7月合約期價下滑的同時伴隨著持倉量的降落,多頭率先開端止損離場,多數(shù)資金不愿進(jìn)入交割階段,這是因為從前兩次交割的經(jīng)驗來說,期現(xiàn)收斂程度非常高,期指合約進(jìn)入交割階段的利潤空間微乎其微。“股指期貨第三個交割日安穩(wěn)度過,滬深300現(xiàn)指收漲0.29%,這一現(xiàn)象將有利于領(lǐng)導(dǎo)投資者正確地懂得到期日效應(yīng),”王娟說,昨日的走勢闡明,每到股指期貨合約到期交割時,現(xiàn)貨指數(shù)不必定會呈現(xiàn)較大幅度的下挫。
據(jù)統(tǒng)計,5月合約到期時,滬深300現(xiàn)指上漲了1.57%;6月合約到期時,滬深300現(xiàn)指下挫了1.7%。這闡明,現(xiàn)貨市場其實并不受交割日的影響。
另外,在7月合約交割前一天即7月15日,有媒體報道“游資利用期指較現(xiàn)貨提前開盤15分鐘與農(nóng)行(601288,微博)上市這個事件,把持7月合約以獲利”。專家表現(xiàn),雖然7月合約在交割前持倉量已較少,但是不存在被把持的可能。
“7月合約在15日還有不少持倉,沒有誰能把持,”東證期貨高級顧問方世圣表現(xiàn),相干的猜測完整沒有邏輯性,在市場不斷定的時候,沒有資金敢這么做。而將農(nóng)行與股指期貨接洽起來則更為荒謬,“因為農(nóng)行現(xiàn)在基本沒有被計入滬深300指數(shù)。”
8月合約空方重新盤踞優(yōu)勢
主力合約IF1008昨日收報2,620.6點,跌6.8點或0.26%,其成交持倉量分辨達(dá)到360667手和20799手。
從期現(xiàn)溢價來看,從15日開端,8月合約就恢復(fù)了主力合約相對于現(xiàn)貨市場的正價差,顯示期市資金對于后市的見解逐漸與現(xiàn)貨市場靠攏。
而隨著7月合約的終結(jié),8月合約的多空布局也基礎(chǔ)完成,其持倉排名也開端闡明問題。
昨日的持倉顯示,空方重新盤踞了優(yōu)勢,國泰君安回到了“凈空頭”的面目,持有2413手空單和1554手多單。前20名多頭持倉為14391手,而前20名空頭持倉為15540手,空頭的主導(dǎo)優(yōu)勢再次恢復(fù)。
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