1、上周組合表現(xiàn)  
    8月2日到8月6日的Alpha組合的運行成果如下:
    (1)Alpha現(xiàn)貨組合在全部期間內(nèi)累計獲利為5.12%,而HS300同期累計收益1.00%,相對于HS300的超額收益為4.11%。如扣除相干的費用和履行成本,能夠獲得3.50%的超額收益,具有很好的加強(qiáng)后果。
    (2)Alpha股票組合與股指期貨對沖組合的累積絕對收益是2.84%。
    2、積極主動性策略-Alpha選股 
    本周周報選出的新的股票組合(從8月9日開端),供投資者參考(表1)。  
     3、Alpha-Beta分別策略(牟取絕對收益)  
    假設(shè)每只股票購置6700股,持倉總市值是803,330元。相應(yīng)的,為了完整對沖市場風(fēng)險,獲得絕對正收益,則應(yīng)賣出期指合約1手。

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