端午節(jié)前最后一個交易日,股指期貨4合約尾盤小幅跳水,3合約收漲、主力合約收跌。截止收盤,主力合約IF1006合約跌0.22%至2765.8點,遠月合約方面,IF1007漲0.07%至2791點,IF1009漲0.25%至2825點,IF1012漲0.39%至2864.4點。午后主力合約移倉現(xiàn)象明顯,主力合約遭遇大幅減倉,全日減倉4006手,僅成交16.95萬手,較前一交易日萎縮27%;7月合約增倉2927手,成交4.34萬手,較前一交易日大幅增加近7成。

統(tǒng)計局:加強管理 譴責泄密行動四地產(chǎn)巨頭:今年樓市成交或降4成韓國財團收購中國稀土公司渣打:BP可能成為中石油甕中鱉江蘇數(shù)學高考卷秒殺52萬考生[微博]綠地樓盤下降背后暗藏玄機

　　股市方面,滬深兩市震動收漲,截止收盤,上證綜指漲0.29%至2569.94點,滬深300指數(shù)漲0.32%至2758.87點。國家統(tǒng)計局今日頒布數(shù)據(jù)顯示,5月CPI同比增加3.1%,環(huán)比降落0.1%。PPI同比增加7.1%。

　　招商期貨研究員侯書鋒在接收證券時報網(wǎng)采訪時表現(xiàn),股指期貨主力1006合約持倉量宏大,而節(jié)后只剩下兩個交易日就要交割,這意味著1006合約的巨量持倉將堆積至最后交易日,套利盤在最后交易日的平倉很可能引發(fā)交割日效應,即滬深300權(quán)重股票成交量放大,股價激烈波動。從1005合約的交易經(jīng)驗看,180ETF呈現(xiàn)交割日效應的可能性最大,不消除1006合約在最后交易日的最后兩小時呈現(xiàn)大漲或大跌的可能。

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